Estimação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) com aplicação em dados de Seguro DPVAT

Estimação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) com aplicação em dados de Seguro DPVAT

Author Varga, Gabriel Andrade Autor UNIFESP Google Scholar
Advisor Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da Autor UNIFESP Google Scholar
Abstract As provisões técnicas são de estrita importância para o funcionamento saudável do mercado segurador. Elas correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros de empresas cujo produto é o risco. Uma provisão subdimensionada faz com que a empresa não consiga arcar com seus compromissos, levando-a uma situação de insolvência. Uma companhia insolvente gera instabilidade em todo o mercado. Já uma provisão superdimensionada gera a uma reserva de capital excessiva que poderia estar sendo utilizada para outra finalidade. O objetivo deste trabalho foi de calcular a quantidade de sinistros para a Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incurred But Not Reported – IBNR), devido a sua dificuldade de mensuração e influência no resultado da seguradora. Para isto, foram comparados três métodos de mensuração da quantidade estimada de sinistros que ocorreram e não foram avisados: Chain Ladder, Mack Chain Ladder e Modelo Linear Generalizado de Poisson. A aplicação destes métodos se deu num conjunto de dados real do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terreste (DPVAT), cobertura morte, do período de 2001 até 2011. Após o comparativo dos três métodos, foi notado que eles resultaram na mesma quantidade de sinistros ocorridos e não avisados, diferenciando apenas no valor do erro-padrão.
Keywords IBNR
Provisões técnicas
Triângulo de run-off
Chain Ladder
Mack Chain Ladder
MLG de Poisson
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-coverage Osasco
Language Portuguese
Date 2019-11-19
Published in VARGA, Gabriel Andrade. Estimação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) com aplicação em dados de Seguro DPVAT. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2019.
Knowledge area Outra
Publisher Universidade Federal de São Paulo
Extent 41 f.
Access rights Open access Open Access
Type Trabalho de conclusão de curso de graduação
URI https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/51880

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Name: Gabriel Andrade ... dados de Seguro DPVAT.pdf
Size: 393.1Kb
Format: PDF
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